带你理解期权波动率！期权波动率不同种类是什么？

今天期权懂带你了解带你理解期权波动率！期权波动率不同种类是什么？期权波动率是衡量标的资产价格波动程度的指标，影响期权价格的重要因素之一。

期权波动率的影响

期权价格： 波动率越高，期权价格通常越高。因为更高的波动率意味着标的资产价格可能发生较大变化，从而增加期权变得有价值的可能性。

期权买方和卖方：

买方： 希望波动率增加，因为这会提高期权的市场价值。

卖方： 希望波动率降低，以减少期权的市场价值并降低潜在亏损。

期权波动率微笑

定义： 观察不同执行价格的期权时，隐含波动率曲线呈现的“微笑”形状。

原因： 投资者对深度实值或深度虚值期权的定价考虑更高的波动风险。

期权波动率指数（VIX）

定义： 衡量市场预期的未来30天标普500指数波动率的指数，被称为“恐慌指数”。

用途： 作为市场情绪的指标，VIX高表示市场恐慌，VIX低表示市场平静。

期权波动率种类有以下内容：

1、历史价格波动率是在特定时期内日回报率的年化标准差。特定期间可以是最近的30天、90天或其他适当天数。

2、未来价格波动率是指未来特定期间内日回报率的年化标准差。未来特定期间通常是从现在直到期权到期日的期间。

3、预期价格波动率是期权交易者根据市场情况与历史数据对未来价格波动率做出的一种预测。

4、隐含波动率是指实际期权价格所隐含的波动率。利用B-S期权定价公式，将期权实际价格以及除波动率以外的其他参数代入公式而反推出的波动率。

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